Communications acceptées/Accepted papers

(Ordre alphabétique/Alphabetical order)

N°	AUTEUR(s)/AUTHOR(s)	INTITULE/TITLE
166	Abdelkefi Mariam	Pourquoi les firmes françaises émettent-elles des actions à leurs salariés?
148	Adam Alexandre & Houkari Mohamed & Laurent Jean-Paul	Hedging Interest Rate Margins on Demand Deposits
3	Adjaoud Fodil & Ben-Amar Walid	Corporate Governance Quality and Dividend Policy: Shareholders’ protection or expropriation?
72	Aharoni Gil & Sarig Oded	Hot Hands in Basketball and Equilibrium
141	Ait Bihi Abdelhamid	Le niveau des fonds propres bancaires entre la théorie financière et la réglementation prudentielle : une revue de la littérature
88	Allemand Isabelle	contribution à la vision systémique de la gouvernance des entreprises : l'influence des autres mécanismes sur le rôle du marché des dirigeants, une revue de la littérature
146	Aman Hiroyuki & Nguyen Pascal	Do Stock Prices Reflect the Corporate Governance Quality of Japanese Firms
198	André-Le Pogamp Florence & Perdreau Frederic	Stratégies de diversification et structure du capital
120	Andrieu Guillaume	Choix de financement par société de capital-risque indépendante ou affiliée à un réseau bancaire
93	Ang James & Boyer Carol	Has the 1987 crash changed the psyche of the stock market? The evidence from IPOs
18	Ardalan Kavous	Corporate Governance: A paradigmatic Look
196	Atrissi Nizar	La Structure Financière dans un Environnement Inflationniste : l’Impact de la Procédure de Réévaluation des Actifs
106	Attaoui Sami	A Stochastic Volatility Swap Market Model
152	Attaoui Sami	Pricing Cross-Currency Derivatives in a Libor Market Model
16	Ayayi Ayi & Noël Christine	Réglementation financière et attractivité des marchés financiers : une comparaison des cadres Nord-Américain et Français
128	Aytac Beysul	L'affiliation à une structure pyramidale implique-t-elle des différences conséquentes relativement à la structure des entreprises turques
158	Bagnarosa Guillaume & Corrado Charles & Jurczenko Emmanuel & Maillet Bertrand	An Implicit Martingale Restriction in a Closed-form Higher Order Moments Option Pricing Formula based on Multipoint Padé Approximants
162	Bajgrowicz Pierre & Scaillet Olivier	Technical Trading Rules Performance under Transaction Costs: Measuring Data Snooping with the False Discovery Rate
42	Bajo Emanuele & Barbi Massimiliano	The risk-shifting effect and the value of a warrant
208	Barrédy Céline & Darras Nathalie	L’utilisation d’Internet dans la communication auprès des actionnaires minoritaires dans les entreprises familiales cotées
197	Basly Sami	Le conservatisme : une explication des choix financiers de la PME familiale
130	Bejar Yosra	Le Pouvoir Informationnel du Capital Immatériel et les Signaux Classiques de la Littérature : Le cas des entreprises technologiques nouvellement introduites en bourse.
9	Belhaj Mohamed & Djembissi Betrand	Optimal Investment under Credit Constraint
189	Belkhir Boujelbéne Nadia & Bouri Abdelfatteh & Prigent Jean-Luc	Impact de la structure de propriété sur la liquidité des titres : étude empirique dans le contexte d’un pays émergent
4	Belkhir Mohamed	Board of Directors’ Size and Performance in Banking
211	Bellalah Mondher & Saihi Malek	Origine et évolution de la réglementation relative à l’adéquation des fonds propres
95	Ben Ameur Hechmi & Prigent Jean-Luc	Portfolio Insurance: determination of a dynamic CPPI multiple as function of state variables.
142	Ben Hamida Hela & Mamoghli Chokri	Droits du propriétaire ultime et performance des firmes: une investigation dans le contexte des pays émergents
14	Ben Hamida Nessrine	Évaluation empirique des impacts des évènements ayant abouti à l'adoption de l'IAS 39 sur les cours boursiers des banques françaises cotées
64	Ben Rayana Mehdi & Jilani Faouzi & Denguisli Hassib	Eléments d’analyses de séries empiriques des indices boursiers et des taux de change : Cas des pays émergents
114	Benletaifa Asma	Les déterminants de la réaction du marché français aux annonces de rachats d’actions
218	Bernoussi Achraf & Dereeper Sébastien	Syndicats bancaires, risques de placement et réputation du chef de file
192	Bertrand Jean-louis	Les entreprises Européennes face à la gestion des risques climatiques
171	Bertrand Philippe & Protopo pescu Costin	The Statistics of The Information Ratio
25	Bigelli Marco & Mehrotra Vikas & Rau P. Raghavendra	Expropriation, Unification, and Corporate Governance in Italy
10	Bosch Oliver	Information Asymmetry and the Pricing of Private Debt – Evidence from European Syndicated Loans
26	Bosch Oliver & Sascha Steffen	Informed Lending and the Structure of Loan Syndicates – Evidence from the European Syndicated Loan Market
199	Bouattour Mondher & Boujelbene Younes	Annonce de dividende, signalisation et risque de surinvestissement. Vérifications sur le marché boursier français
105	Boucher Christophe & Maillet Bertrand & Michel Thiery	Misalignments and Aggregated Volatility
35	Bouden Amine	Comparison of Risk Neutral Density Estimation Methods using Monte Carlo Simulated Option Data
97	Boussabah Monia	Adoption des recommandations des codes de bonne conduite : pour une meilleure Rentabilité ou Réputation ?
174	Brahmi Belghith Nada	Analysis of structured funds performances: An empirical study
181	Brana Sophie & Jegourel Yves	Microfinance in France: an evaluation of its social and financial impacts
100	Bruneau Catherine & Sghaier Nadia	Les cycles de souscription de l’'assurance non vie en France
132	Burlacu Radu & Fontaine Patrice & Jimenez Sonia	Information, Risk and Performance of Actively Managed Mutual Funds
117	Cadot Julien & Couderc Jean-Pierre	A model of adaptive relationship between the entrepreneur and the bank
110	Cavezzali Elisa & Rigoni Ugo	Investor Profile and Asset Allocation Advice
191	Charpin Françoise	Gestion alternative de portefeuilles d’actions : la performance d’une stratégie zéro-bêta
133	Chikh Sabrina	L’"Effet Dirigeant" sur la Performance des Firmes françaises : une approche revisitée
101	Ciccone Stephen	Analysts’ Annual Forecasts and Quarterly Earnings Releases
36	Clark Ephraim & Judge Amrit & Meftah Salma	Corporate Hedging With Foreign Currency Derivatives and Firm Value
113	Colot Olivier & Bughin Christiane & Croquet Mélanie	Ratio cible d’endettement et comportement financier des grandes entreprises non cotées : une étude empirique belge
109	Darolles Serge & Mero Gulten	Hedge Funds Replication and Factor Models
60	Dietsch Michel & Hamelin Anais & Torjman Joseph	Family ownership and growth : the case of French SME
123	Distinguin Isabelle	Discipline de marché et surveillance prudentielle des banques : le rôle de la dette subordonnée
82	Dorn Jochen	Modeling of CDO Squareds Capturing the second dimension
156	Dubuisson Marie	Performance of exchange-traded funds listed on the euronext stock exchange
157	El Mir Ali & Benklifa Monia	Les annonces de résultat et les composantes de la fourchette de prix Application à la bourse de Tunis
169	Ellul Andrew & Levent Guntay & Lel Ugur	External Governance and Debt Agency Costs of Family Firms
187	Essid Zina & Boujelbène Younes	Déterminants institutionnels de l’instabilité bancaire
205	Evraeret Frederique	L'influence des variables non financières dans l'évaluation des entreprises de NTIC françaises: étude d'évènement pour la période 2000-2002
125	Fadil Nazik & Ayouz Mourad	La gouvernance par le marché financier et la performance : tests à partir d’un modèle dynamique à équations simultanées appliqués aux PME
186	Fakhfakh Hamadi & Ben Jedidia Lotfi & Ben Atitallah Rihab	L’investigation empirique gouvernance d’entreprise - politique de financement : quelles difficultés pour les pays émergents ?
29	Finet Alain & Pardo Jonathan	Les entrées en Bourse sur le marché français. Analyse de l’importance des données de gouvernance et de performance pour les investisseurs
47	Francoeur Claude & Labelle Réal & Martinez Isabelle	La gouvernance et la décision d'alerte aux résultats
54	Gabillon Jean-Claude & Germain Laurent	Risky Debt Dynamic, Jumps and Optimal Financial Policy
168	Gallais-Hamonno Georges & Hoang Thi-Hong-Van. & Nguyen Thi Thanh Huyen	La nécessité de corriger les rentabilités des hedge funds : preuve empirique et méthode de correction
33	Galy Nadine & Germain Laurent	Product market competition and share value: the Airbus-Boeing duopoly
13	Gérard Marcel	Reforming the taxation of Multijurisdictional Enterprises in Europe, "Coopetition" in a Bottom-up Federation
206	Gharbi Héla & Lepers Xavier	Actionnariat salarié et enracinement des dirigeants : vers une compréhension fondée sur la théorie du pouvoir et de la dépendance
216	Ghosh Dilip K. & Ghosh Dipasri & Shekhar Bhatnagar Chandra & Mishra Suchismita	Cross-listed Cross-Currency Assets and Arbitrage Opportunities with Forwards and Options
134	Godlewski Christophe	Caractéristiques du Contrat de Prêt et Décision de Syndication en France
57	Groh Alexander & von Liechtenstein Heinrich & Lieser Karsten	The Attractiveness of Central Eastern European Countries for Venture Capital and Private Equity Investors
73	Guégan Dominique & Ielpo Florian	Subjective Distribution and Risk Aversion for Monetary Policy Analysis
164	Hajj Chehade Hiba	Les déterminants de la multibancarité de la PME: Une étude empirique sur le marché belge
127	Hajj Chehade Hiba & Vigneron Ludovic	SME's main bank choice and organizational structure: evidence from France
121	Hamidi Benjamin & Jurczenko Emmanuel & Maillet Bertrand	An Extended Expected CaViaR Approach for CPPI
45	Hamisultane Helene	Utility-Based Pricing of the Weather Derivatives
96	Hentati Rania & Prigent Jean-Luc	Optimisation de mesures de performance: le cas des hedge funds
41	Herkommer Dirk	Recovery Rates in Credit Default Models. Theory and Application to Corporate Bonds
217	Hibbert Ann Marie & Pavlova Ivelina & Dandapani Krishnan	Determinants of the Credit Spread: Further Evidence on the Relationship between Market and Credit Risk
203	Houfi Mohamed Ali & El Montasser Ghassen	Effets des points aberrants sur les tests de normalité et de linéarité Applications sur la bourse de Tokyo
204	Houfi Mohamed Ali & Kouki Mokhtar	Modèles non linéaires et tests d’efficience informationnelle
124	Huang Weihua & Zhao Shan	When debt is bad news: Market Reaction to Debt Announcements under Poor Governance
147	Idi Cheffou Abdoulkarim	Les Stock-options en faveur des dirigeants : déterminants d’octroi et impact sur la performance des entreprises, le cas français
49	Janin Rémi & Piot Charles	Qualité de l’audit et évaluation des manipulations comptables par le marché
77	Jarboui Anis & Fakhfakh Hamadi	The Banks Role in Reinforcing the Development Strategy of Specific Investments Through their Presence in the Board and their Contribution in Non-Banks Capital
119	Jurczenko Emmanuel & Maillet Bertrand & Yanou Ghislain	Portfolio Selection with Higher-order L-Moments: A Robust Non-parametric Multi-moment efficient Frontier
68	Kasbi Salma	Bankers on board, banks shareholders and conflicts of interest. Evidence from the french market
67	Kermiche Lamya	Une modélisation de la surface de volatilité implicite par processus à sauts
55	Khiari Wided & Karaa Adel & Omri Abdelwahed	La gouvernance d’entreprise efficiente: une approche indicielle par la méthode de la frontière stochastique
143	Kouki Mondher	Stock Options and Firm Dividend Policy: Evidence from Toronto Stock Exchange
144	Kouontchoui Patrick & Maillet Bertrand	High-frequency Market Risk Scenarii by Independent Component Analysis: Method and Application
24	Krainer Robert	Corporate Finance From the Perspective of Bondholders: A Contribution to the Practice of Rational Financial Contracting
80	Laaradh Kamel	La diversification internationale profite-t-elle aux fonds de pension ? Illustration britannique
78	Laaradh Kamel & Maillet Bertrand	Tests non-paramétriques de la persistance de la performance des fonds : une illustration britannique
209	Labaki Rania	Le concept d’engagement : Une explication de la performance des entreprises familiales
28	Latrous Imen	Structure de propriété et structure du capital : Approche par la méthode des équations simultanées
178	Laurent Marie-Paule & Schmit Mathias	An Empirical Approach to Estimate Residual Value Risk and its Interconnection with Credit Risk
17	Le Courtois Olivier & Quittard-Pinon François	Fair Valuation of Participating Life Insurance Contracts with Jump Risk
98	Le maux Julien	Les primes de transactions de blocs en Europe
129	Levy Marc	Control in Pyramidal Structures
11	Liebeg David & Schwaiger Markus	What derives the interest rate margin decline in EU banking – the case of small local banks
7	Lobez Frédéric & Statnik Jean-Christophe	La complémentarité entre dette bancaire et dette obligataire : une interprétation en termes de signaux
182	Lorenz Johannes-T. & Schiereck Dirk	Completed Versus Cancelled Banking M&A Transactions in Europe
19	Luypaert Mathieu & Huyghebaert Nancy	Determinants of Growth through Mergers and Acquisitions: An Empirical Analysis
115	Maillet Bertrand & Merlin Paul	Hedge Funds Time Series Completion for Robust Asset Allocation and Risk Measurement
145	Maillet Bertrand & Michel Thierry	High Watermarks of Market Risk
38	Malevergne Yannick & Sornett D.	A two-Factor Asset Pricing Model and the Fat Tail Distribution of Firm Sizes
23	Manita Riadh	Le comité d’audit et la qualité de l’audit externe : quelle interaction ?
150	Marsal Christine & Bouaiss Karima	Les mécanismes internes de gouvernance dans les banques : un état de l'art
22	Mashayekhi Bita & Noravesh Iraj	Corporate Governance and Earnings Management: Evidences from IRAN
70	Matoussi Hamadi & Krichene Aida	Prévision du risque des crédits de gestion par les modèles basés sur les réseaux de neurones artificiels
31	Maurer Frantz	Les développements récents de la mesure du risque opérationnel
37	Meftah Salma & Oliver Barry R	Capital structure choice: the influence of confidence in France
161	Mellouli Yosra	Les Offres Publiques de Rachats d'Actions en France
163	Mellouli Yosra	Les programmes de rachats d'action et les caractéristiques financières des entreprises: le cas français
39	Miloud Tarek	Operating Measures, IPO Valuation and the Aftermarket Performance: Perspective from internet bubble period
92	Mkaouar Farid & Prigent Jean-Luc	Portfolio Insurance with transaction costs: The case of the CPPI method
32	Moraux Franck & Navatte Patrick	Business Risk Targeting And Rescheduling of Distressed Debt
81	Mougin Fanny	Bénéfices privés, rationnement de crédit et protection légale des investisseurs
86b	Obeid Hassan	La performance boursière des entreprises françaises privatisées
43	Omet Ghassan	Non-Debt Tax Shield and the Financial Structure in Different Institutional Settings: Saudi Arabia and Jordan
8	Palard Jean-Etienne	Les déterminants des opérations de recentrage stratégique en Europe (1987-2003) Propriété, Performance et Endettement
213	Palard Jean-Etienne	Why has idiosyncratic volatility increased in Europe?
179	Pallas-Saltiel Valérie	Le pool bancaire : une coordination problématique
201	Perdreau Frédéric & Le Nadant Anne Laure & Cliquet Gérard	Architecture financière des réseaux de franchise : apports de la théorie des ressources et de la théorie des contrats incomplets
149	Pericoli Marcello & Taboga Marco	Canonical term-structure models with observable factors and the dynamics of bond risk premia
136	Pop Diana	Stepping up to the edge : Delisting pressure in a frontier emerging market
5	Pouget Jérôme	Modélisation de la sélection adverse en capital risque par la théorie des jeux
135	Praet Alain	How does Family Ownership Affect the Voluntary Restructuring Decision?
63	Rau Raghu & Stouraitis Aris	Corporate Event Waves
50	Roger Patrick	Does the consciousness of the disposition effect increase the equity premium?
215	Roth Fabrice & Louizi Amir	Evaluation du Gouvernement d’entreprise par les Agences de Rating : Une analyse comparative des méthodes
154	Saadi Taieb	EVA Vs. résultat net : Quel contenu informationnel dans le contexte français ?
200	Sahut Jean-Michel & Othmani Gharbi Hidaya	Structure d’actionnariat et performance des firmes : Cas des entreprises de l’indice SBF 120
140	Salaber Julie	The Determinants of Sin Stock Returns: Evidence on the European Market
27	Sascha Steffen	In Good Times As in Bad – Do Banks Commit to Their Borrowers?
137	Six Pierre	Optimal consumption and portfolio strategies when relative risk aversion from consumption differs from relative risk aversion from wealth
94	Sodjahin Willilam & Beaulieu Marie-Claude	Politique du fractionnement d’actions: facteur de fractionnement, annonce et timing de réalisation
52	Switzer Lorne	Corporate Governance, Sarbanes-Oxley, and Small-Cap Firm Performance
71	Switzer Lorne & Huang Yanfen	Management Characteristics and the Performance of Small and Mid Cap Mutual Funds
102	Tahani Nabil & Li Xiaofei	Pricing Interest Rate Derivatives under Stochastic Volatility
21	Thepot Jacques	Jensen-Meckling equity model revisited
175	Trowski Christophe	Optimise managérial, efficience des marchés financiers et stratégies des fusions et acquisitions
6	Weill Laurent & Godlewski Christophe	Does Collateral Help Mitigate Adverse Selection? A Cross-Country Analysis
15	Yao Jean-Marie	Attractivité des places financières et fragmentation de l’activité dans l’industrie des fonds d’investissement
30	Zouaoui Mohamed & Watfa Mohamad	Le risque sentiment: mythe ou réalité ?